Apama

Apama: 算法交易-以VWAP为例的策略笔记

作者:Ms.蔬芙 转载:豆瓣 - 算法交易-以VWAP为例的策略笔记 排版:AT 算法交易 其实主要是用在基金公司、券商量化比较多。 例如我已经选好股,要大量买入,但是单凭交易员的操作海量单而且要完成买入100万股这些的操作是有点的困难的。 那么这时候怎样解决拆单,防止冲击成本的问题呢?只有依靠算法交易了,现在市面上的流行算法交易有两种, 第一种是VWAP, 一种是TWAP。 但是每种算法交易也有它的坏处,就是很容给人看出操作手法(如果策略比较简单的情况下),所以这种需要不断优化。 VWAP策略概念 VWAP是Volume Weighted Average Price 的缩写, 译为成交量加权平均价。 VWAP策略即是一种拆分大额委托单,

Apama

Apama: 运行apama project创建一个correlator实例

第一次从开发git拉取代码,并在本地搭建环境跑起来,编写执行单测。 一开始按照内部wiki编写的apama开发教程搭建,折腾一番最后全错了,用了开发给的安装包一次成功。 编辑器使用eclipse很不好用,大概理解了jar包的路径依赖设置,工程内外包怎么导入,具体方法怎么封装的sdk里的api,提供给monitor调用。monitor的注入过程,顺便了解了命令行对运行中的correlator注入。 本机apama的dashboard数据和服务都起来了,但启动管理客户端时,提示用户密码,压根没设过,还不知道哪找,搜资料也是极少,也许google英文资料才行。